Сравнение SHXPX с EIFVX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and EIFVX (Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.74%/yr for EIFVX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и EIFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIFVX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 17.81%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам SHXPX и EIFVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 2.89% |
Correlation
The correlation between SHXPX and EIFVX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. EIFVX — Ранг доходности на риск
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIFVX
Сравнение SHXPX c EIFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHXPX | EIFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и EIFVX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки EIFVX в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и EIFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | EIFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -40.64% | +40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.82% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и EIFVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | EIFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 12.08% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 15.71% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 18.00% | -16.67% |
Сравнение комиссий SHXPX и EIFVX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EIFVX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и EIFVX
Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 108.18%, что больше доходности EIFVX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 4.74% | 5.58% | 6.99% | 2.92% | 4.13% | 9.92% | 3.05% | 7.05% | 17.26% | 3.57% | 2.86% | 4.17% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and EIFVX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и EIFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор