Сравнение SHXPX с DODGX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и DODGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам SHXPX и DODGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -0.88% |
Correlation
The correlation between SHXPX and DODGX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DODGX
Сравнение SHXPX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHXPX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и DODGX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и DODGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -63.24% | +63.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.21% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -7.50% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и DODGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 11.46% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.45% | 15.95% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.45% | 19.23% | -17.78% |
Сравнение комиссий SHXPX и DODGX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и DODGX
SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.47% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and DODGX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и DODGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор