Сравнение SHV с USD=X
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, SHV returned 2.23%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности SHV и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.23%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам SHV и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.53% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. USD=X — Ранг доходности на риск
SHV
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHV c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHV | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 431.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,419.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHV и USD=X
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и USD=X
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) имеет более высокую волатильность в 0.04% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 0.00% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 0.00% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.00% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 0.00% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 0.00% | +0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SHV has higher volatility (0.04%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SHV и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор