PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHV с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHV с IBTU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L).

SHV и IBTU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHV и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHV и IBTU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		0.82%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%1.97%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		0.73%4.36%5.23%4.96%1.09%-0.01%0.96%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у IBTU.L с доходностью 0.73%.

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.99%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.17%

IBTU.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.05%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Treasury Bond ETF

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR
Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SWDA.LIBTU.L с VGIT

Сравнение комиссий SHV и IBTU.L

SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SHV vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHVIBTU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.52

6.81

+12.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

152.74

12.80

+139.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

54.89

3.19

+51.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

441.44

25.54

+415.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2,481.17

132.00

+2,349.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHV vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа IBTU.L равного 6.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHVIBTU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52

6.81

+12.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.08

6.55

+4.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

4.97

-0.53

Корреляция

Корреляция между SHV и IBTU.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и IBTU.L

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности IBTU.L в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		3.93%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.09%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHV и IBTU.L

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки IBTU.L в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и IBTU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SHVIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-0.62%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.16%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

-0.29%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.03%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.03%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и IBTU.L

Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHVIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.12%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

0.32%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

0.59%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

0.50%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

0.54%

-0.26%