PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHSSX с PHSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHSSX с PHSZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX).

SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г.. PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SHSSX и PHSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHSSX и PHSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-6.87%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		-9.27%19.73%23.04%12.50%-10.06%6.09%41.72%18.62%-3.77%31.41%

Доходность по периодам

С начала года, SHSSX показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у PHSZX с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции SHSSX уступали акциям PHSZX по среднегодовой доходности: 9.97% против 12.19% соответственно.

SHSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
4.09%
1 год
4.34%
3 года*
6.17%
5 лет*
4.28%
10 лет*
9.97%

PHSZX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
6.04%
1 год
11.81%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

PGIM Jennison Health Sciences Fund

Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с HGHYXSHSSX с FBIOXSHSSX с FIKCX
Часто сравнивают с PHSZX:
PHSZX с FSMEXPHSZX с VHCIXPHSZX с VPMAXPHSZX с ETIHXPHSZX с AHSAXPHSZX с FIKCXPHSZX с SHPAX

Сравнение комиссий SHSSX и PHSZX

SHSSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PHSZX в 0.86%.

PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Доходность на риск

SHSSX vs. PHSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PHSZX
Ранг доходности на риск PHSZX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSZX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSZX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSSX c PHSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSSXPHSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.52

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.84

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.77

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

2.11

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHSSX vs. PHSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSSX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PHSZX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSSX и PHSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSSXPHSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.05

Корреляция

Корреляция между SHSSX и PHSZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSSX и PHSZX

Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что меньше доходности PHSZX в 12.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.63%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		12.05%10.93%23.93%4.26%1.48%29.82%20.26%2.92%11.21%4.43%3.44%13.45%

Просадки

Сравнение просадок SHSSX и PHSZX

Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки PHSZX в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и PHSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHSSXPHSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-42.77%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-12.24%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-29.36%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-30.92%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-11.98%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-9.96%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.50%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSSX и PHSZX

Текущая волатильность для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) составляет 4.61%, в то время как у PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что SHSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHSSXPHSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.14%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.28%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

19.86%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

21.71%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

23.20%

-6.67%