PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с TRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SHRY tracks the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross while TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 8.06%/yr vs 6.27%/yr for TRND. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью 10.26%.

SHRY

1 день
0.90%
1 месяц
0.14%
С начала года
5.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
7.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и TRND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		5.17%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%10.94%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%7.79%

Correlation

The correlation between SHRY and TRND is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SHRY and TRND has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SHRY и TRND

Секторы
SHRY
TRND

Финансовые услуги

23.2%
13.2%

Технологии

18.2%
30.6%

Коммуникационные услуги

12.9%
7.7%

Энергетика

10.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

10.2%
5.5%

Здравоохранение

8.5%
7.4%

Промышленность

8.1%
13.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.0%

Сырьевые материалы

0.7%
3.4%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
TRND
13.2%

Технологии

SHRY
18.2%
TRND
30.6%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
TRND
7.7%

Энергетика

SHRY
10.7%
TRND
3.8%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
TRND
5.5%

Здравоохранение

SHRY
8.5%
TRND
7.4%

Промышленность

SHRY
8.1%
TRND
13.4%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
TRND
10.0%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
TRND
3.4%

Недвижимость

SHRY

-

TRND
2.7%

Коммунальные услуги

SHRY

-

TRND
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Доходность на риск

SHRY vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYTRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.92

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.73

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.70

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

11.32

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TRND равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.92

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SHRY и TRND

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-17.88%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-8.00%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-9.56%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-16.21%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.29%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.22%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.90%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и TRND

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.48%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.48%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

8.97%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

11.23%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

9.71%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

11.18%

+7.00%

Сравнение комиссий SHRY и TRND

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и TRND

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TRND в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.68%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and TRND have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to SHRY (2.48%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs TRND's -17.88%.

On 5-year performance, SHRY leads with 8.06% vs 6.27% for TRND. On fees, SHRY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SHRY has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHRY has performed better with a 8.06% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.68% for SHRY.

SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.77% for TRND.

TRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор