Сравнение SHRY с AFOS
SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности SHRY и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
SHRY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRY и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 4.24% | 0.77% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between SHRY and AFOS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRY vs. AFOS — Ранг доходности на риск
SHRY
AFOS
Сравнение SHRY c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRY | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 4.35 | -3.75 |
Просадки
Сравнение просадок SHRY и AFOS
Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -11.52% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -0.29% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -1.37% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRY и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 20.19% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 20.19% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 20.19% | -2.01% |
Сравнение комиссий SHRY и AFOS
SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRY и AFOS
Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.69% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
SHRY and AFOS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SHRY.
SHRY has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: First Trust and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для SHRY и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор