Сравнение SHRIX с TFAFX
SHRIX (Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I) and TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, SHRIX returned 9.10%/yr vs 6.63%/yr for TFAFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SHRIX charges 1.76%/yr vs 1.96%/yr for TFAFX.
Доходность
Сравнение доходности SHRIX и TFAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRIX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у TFAFX с доходностью 4.63%.
SHRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
TFAFX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRIX и TFAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 1.91% | 10.70% | 16.73% | 21.07% | -3.37% | 1.88% | 6.86% | 3.52% |
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 4.63% | 11.54% | 20.19% | 19.64% | -24.11% | 16.14% | 7.88% | 3.73% |
Correlation
The correlation between SHRIX and TFAFX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRIX vs. TFAFX — Ранг доходности на риск
SHRIX
TFAFX
Сравнение SHRIX c TFAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRIX | TFAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.96 | 1.23 | +3.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 1.86 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.65 | 6.74 | +15.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRIX и TFAFX
Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки TFAFX в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и TFAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRIX | TFAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -25.67% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -9.30% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.91% | -17.55% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -25.67% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -7.28% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.56% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRIX и TFAFX
Текущая волатильность для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) составляет 0.23%, в то время как у Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRIX | TFAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 6.38% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 10.64% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 13.73% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 15.02% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 14.53% | -8.26% |
Сравнение комиссий SHRIX и TFAFX
SHRIX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии TFAFX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRIX и TFAFX
Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, тогда как TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 8.39% | 10.92% | 14.34% | 12.34% | 3.89% | 4.61% | 6.34% | 5.06% | 5.09% | 0.35% |
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 3.71% | 12.30% | 4.64% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRIX and TFAFX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFAFX has higher volatility (6.38%) compared to SHRIX (0.23%). In terms of maximum drawdown, SHRIX dropped -14.34% vs TFAFX's -25.67%.
SHRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRIX и TFAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор