PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRIX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRIX с QSPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).

SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRIX и QSPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%9.41%

Доходность по периодам

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с FCRIXSHRIX с GIMMXSHRIX с RYMQX
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с RYMQXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIX

Сравнение комиссий SHRIX и QSPNX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Доходность на риск

SHRIX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRIXQSPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

1.35

+3.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

1.85

+4.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.39

1.25

+3.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.65

1.68

+4.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.02

5.06

+52.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа QSPNX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRIXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

1.35

+3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.59

+0.32

Корреляция

Корреляция между SHRIX и QSPNX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и QSPNX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности QSPNX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и QSPNX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и QSPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRIXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-41.79%

+27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-7.78%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-17.17%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.21%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-9.72%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

2.74%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и QSPNX

Текущая волатильность для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) составляет 1.93%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRIXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.64%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

6.59%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

10.11%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

15.93%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

12.76%

-6.41%