PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRIX с FABZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRIX с FABZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX).

SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. FABZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и FABZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRIX и FABZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		2.07%8.48%11.60%2.86%-7.86%2.85%7.36%7.42%-2.18%3.02%

Доходность по периодам

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

FABZX

1 день
0.62%
1 месяц
-0.61%
С начала года
2.07%
6 месяцев
3.55%
1 год
10.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.64%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с GIMMXSHRIX с FCRIXSHRIX с RMDFX
Часто сравнивают с FABZX:
FABZX с BIMBXFABZX с QRPNXFABZX с QRPRXFABZX с ARBIXFABZX с SRRIXFABZX с QSPRXFABZX с TALTX

Сравнение комиссий SHRIX и FABZX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии FABZX в 1.95%.

FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Доходность на риск

SHRIX vs. FABZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FABZX
Ранг доходности на риск FABZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FABZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FABZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FABZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FABZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FABZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c FABZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRIXFABZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

2.56

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

3.65

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.39

1.51

+2.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.65

4.05

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.02

17.53

+40.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. FABZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа FABZX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и FABZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRIXFABZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

2.56

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.95

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.94

-0.03

Корреляция

Корреляция между SHRIX и FABZX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и FABZX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности FABZX в 6.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		6.88%7.02%11.80%0.70%3.10%4.90%0.80%0.90%2.33%1.56%0.77%1.89%

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и FABZX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки FABZX в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и FABZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRIXFABZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-11.03%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.45%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-11.03%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.79%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.42%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.57%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и FABZX

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FABZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRIXFABZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.50%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

3.13%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

4.02%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

3.87%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

4.07%

+2.28%