Сравнение SHPU с SPXS
SHPU (Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SHPU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). SHPU is actively managed, while SPXS is passively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SHPU charges 1.09%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SHPU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPU показывает доходность -54.21%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
SHPU
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 19.10%
- 6 месяцев
- -51.68%
- С начала года
- -54.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам SHPU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | -54.21% | 8.74% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -20.32% |
Correlation
The correlation between SHPU and SPXS is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SHPU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXS
Сравнение SHPU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPU и SPXS
Максимальная просадка SHPU за все время составила -77.97%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -100.00% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.39% | -100.00% | +35.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -96.31% | +55.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPU и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.34% | 37.65% | +70.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.34% | 50.74% | +57.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.34% | 53.50% | +54.84% |
Сравнение комиссий SHPU и SPXS
SHPU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPU и SPXS
Дивидендная доходность SHPU за последние двенадцать месяцев составляет около 45.31%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 45.31% | 20.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SHPU and SPXS have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for SHPU.
SHPU has the higher dividend yield at 45.31%, compared with 4.52% for SPXS.
SHPU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.09% for SHPU and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для SHPU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор