Сравнение SHPU с ARMG
SHPU (Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SHPU charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности SHPU и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPU показывает доходность -54.21%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 261.05%.
SHPU
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 19.10%
- 6 месяцев
- -51.68%
- С начала года
- -54.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- -59.69%
- 6 месяцев
- 294.25%
- С начала года
- 261.05%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHPU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | -54.21% | 8.74% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 261.05% | -44.87% |
Correlation
The correlation between SHPU and ARMG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
SHPU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARMG
Сравнение SHPU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPU | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPU и ARMG
Максимальная просадка SHPU за все время составила -77.97%, примерно равная максимальной просадке ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPU и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -80.28% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.39% | -67.07% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -51.68% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPU и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.34% | 145.63% | -37.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.34% | 144.48% | -36.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.34% | 144.48% | -36.14% |
Сравнение комиссий SHPU и ARMG
SHPU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPU и ARMG
Дивидендная доходность SHPU за последние двенадцать месяцев составляет около 45.31%, что больше доходности ARMG в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.35% | 4.86% |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 45.31% | 20.05% |
Часто задаваемые вопросы
SHPU and ARMG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for SHPU.
SHPU has the higher dividend yield at 45.31%, compared with 1.35% for ARMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.09% for SHPU and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для SHPU и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор