Сравнение SHPAX с SIEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX).
SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPAX и SIEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPAX и SIEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 0.66% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 1.68% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -23.89% | 18.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SIEPX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции SHPAX превзошли акции SIEPX по среднегодовой доходности: 7.03% против 6.14% соответственно.
SHPAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.03%
SIEPX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPAX и SIEPX
SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии SIEPX в 2.47%.
Доходность на риск
SHPAX vs. SIEPX — Ранг доходности на риск
SHPAX
SIEPX
Сравнение SHPAX c SIEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPAX | SIEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.30 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.80 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.73 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 6.63 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPAX | SIEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.30 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SHPAX и SIEPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPAX и SIEPX
Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.64% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок SHPAX и SIEPX
Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки SIEPX в -62.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и SIEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPAX | SIEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.50% | -62.81% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -11.88% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -35.31% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | -46.47% | +18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -8.57% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -24.17% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.13% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPAX и SIEPX
Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPAX | SIEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.94% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 11.14% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 17.24% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 16.28% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.60% | -1.03% |