PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с SIBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с SIBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и SIBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и SIBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%0.71%
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		-0.73%6.50%0.78%2.90%-2.51%-1.73%3.34%3.84%-0.72%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у SIBPX с доходностью -0.73%.

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%

SIBPX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.98%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBIOXSHPAX с FBTTXSHPAX с FACDX
Часто сравнивают с SIBPX:
SIBPX с SIEPXSIBPX с SMBPXSIBPX с SBMIXSIBPX с SMICXSIBPX с SAMIXSIBPX с STPAXSIBPX с SLCGX

Сравнение комиссий SHPAX и SIBPX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии SIBPX в 1.54%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Доходность на риск

SHPAX vs. SIBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SIBPX
Ранг доходности на риск SIBPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c SIBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXSIBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.77

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.23

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

3.88

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. SIBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIBPX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и SIBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXSIBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между SHPAX и SIBPX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и SIBPX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SIBPX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		1.99%2.24%2.31%1.54%0.14%1.39%0.58%0.99%1.21%1.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и SIBPX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки SIBPX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и SIBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXSIBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-5.57%

-63.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-2.78%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-4.93%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.06%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-1.70%

-26.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.88%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и SIBPX

Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXSIBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

1.60%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

2.62%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

4.30%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

3.29%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

2.73%

+13.84%