Сравнение SHPAX с SBMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX).
SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPAX и SBMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPAX и SBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 0.66% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -9.89% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у SBMIX с доходностью -2.80%.
SHPAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.03%
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPAX и SBMIX
SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии SBMIX в 0.99%.
Доходность на риск
SHPAX vs. SBMIX — Ранг доходности на риск
SHPAX
SBMIX
Сравнение SHPAX c SBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPAX | SBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.43 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 5.89 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPAX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SHPAX и SBMIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPAX и SBMIX
Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SBMIX в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.64% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHPAX и SBMIX
Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки SBMIX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и SBMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPAX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.50% | -23.97% | -45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -7.40% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -14.92% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.92% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -3.53% | -24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.80% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPAX и SBMIX
Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPAX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.13% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 6.86% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 11.46% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 10.46% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 11.94% | +4.63% |