Сравнение SHPAX с PHSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX).
SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPAX и PHSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPAX и PHSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | -1.13% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -9.27% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPAX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у PHSZX с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям PHSZX по среднегодовой доходности: 6.84% против 12.19% соответственно.
SHPAX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.84%
PHSZX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPAX и PHSZX
SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии PHSZX в 0.86%.
Доходность на риск
SHPAX vs. PHSZX — Ранг доходности на риск
SHPAX
PHSZX
Сравнение SHPAX c PHSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPAX | PHSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.77 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 2.11 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPAX | PHSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SHPAX и PHSZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPAX и PHSZX
Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PHSZX в 12.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.70% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 12.05% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
Просадки
Сравнение просадок SHPAX и PHSZX
Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки PHSZX в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и PHSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPAX | PHSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.50% | -42.77% | -26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -12.24% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -29.36% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | -30.92% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -11.98% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -9.96% | -18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.50% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPAX и PHSZX
Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 4.62%, в то время как у PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPAX | PHSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.14% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 12.28% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 19.86% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 21.71% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 23.20% | -6.63% |