PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHOP.TO с SPOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SHOP.TOSPOT
Дох-ть с нач. г.7.84%109.69%
Дох-ть за 1 год69.87%139.15%
Дох-ть за 3 года-14.98%10.86%
Дох-ть за 5 лет21.86%21.89%
Коэф-т Шарпа1.414.19
Коэф-т Сортино2.075.30
Коэф-т Омега1.311.67
Коэф-т Кальмара1.032.59
Коэф-т Мартина3.8038.21
Индекс Язвы18.82%3.72%
Дневная вол-ть50.70%33.98%
Макс. просадка-83.47%-80.51%
Текущая просадка-48.01%0.00%

Фундаментальные показатели


SHOP.TOSPOT
Рыночная капитализацияCA$144.59B$79.12B
EPSCA$1.37$2.48
Цена/прибыль81.20158.88
Общая выручка (12 мес.)CA$6.05B$11.10B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$3.06B$3.12B
EBITDA (12 мес.)CA$391.00M$813.50M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SHOP.TO и SPOT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHOP.TO и SPOT

С начала года, SHOP.TO показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью 109.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
13.51%
38.48%
SHOP.TO
SPOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHOP.TO c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP.TO) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHOP.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOP.TO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHOP.TO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHOP.TO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHOP.TO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHOP.TO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.62
SPOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPOT, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPOT, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPOT, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPOT, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPOT, с текущим значением в 36.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0036.28

Сравнение коэффициента Шарпа SHOP.TO и SPOT

Показатель коэффициента Шарпа SHOP.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SPOT равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP.TO и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.69
4.00
SHOP.TO
SPOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP.TO и SPOT

Ни SHOP.TO, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHOP.TO и SPOT

Максимальная просадка SHOP.TO за все время составила -83.47%, примерно равная максимальной просадке SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP.TO и SPOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-52.73%
0
SHOP.TO
SPOT

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP.TO и SPOT

Shopify Inc. (SHOP.TO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что SHOP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
7.55%
6.33%
SHOP.TO
SPOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP.TO и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. SHOP.TO значения в CAD, SPOT значения в USD