Сравнение SHOP.TO с SPOT
SHOP.TO (Shopify Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. SHOP.TO operates in Software - Application (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SHOP.TO returned 2.08%/yr vs 19.43%/yr for SPOT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP.TO и SPOT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHOP.TO торгуется в CAD, в то время как SPOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHOP.TO показывает доходность -26.90%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -13.08%.
SHOP.TO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 11.97%
- С начала года
- -26.90%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 45.33%
SPOT
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 19.47%
- С начала года
- -13.08%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -28.94%
- 3 года*
- 50.03%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP.TO и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP.TO Shopify Inc. | -26.90% | 44.45% | 48.30% | 119.44% | -73.01% | 21.18% | 178.39% | 173.48% | 23.62% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.08% | 23.85% | 158.54% | 132.77% | -63.86% | -26.30% | 106.85% | 25.29% | -18.83% |
Correlation
The correlation between SHOP.TO and SPOT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between SHOP.TO and SPOT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP.TO:
CA$210.54B
SPOT:
$104.00B
SHOP.TO:
CA$1.03
SPOT:
$12.94
SHOP.TO:
156.09
SPOT:
38.41
SHOP.TO:
0.30
SPOT:
0.43
SHOP.TO:
17.07
SPOT:
5.94
SHOP.TO:
16.83
SPOT:
12.97
SHOP.TO:
CA$12.37B
SPOT:
$17.60B
SHOP.TO:
CA$5.92B
SPOT:
$5.68B
SHOP.TO:
CA$1.95B
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP.TO vs. SPOT — Ранг доходности на риск
SHOP.TO
SPOT
Сравнение SHOP.TO c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP.TO) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOP.TO | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.62 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -1.11 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOP.TO | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.64 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.42 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.37 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SHOP.TO и SPOT
Максимальная просадка SHOP.TO за все время составила -83.47%, что больше максимальной просадки SPOT в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP.TO и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP.TO | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.47% | -79.17% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.66% | -46.86% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.66% | -46.86% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.47% | -74.27% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.31% | -34.55% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -29.61% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.08% | 26.06% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP.TO и SPOT
Shopify Inc. (SHOP.TO) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что SHOP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP.TO | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 16.12% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 37.13% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 45.08% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.20% | 46.64% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.61% | 46.41% | +11.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP.TO и SPOT
Ни SHOP.TO, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP.TO и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOP.TO и SPOT
SHOP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 3.12B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
SHOP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 490.82M при выручке в 3.12B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
SHOP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в -571.48M при выручке в 3.12B, что соответствует чистой рентабельности -18.3%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
SHOP.TO and SPOT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHOP.TO и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор