PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHOP.TO с XEQT.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHOP.TO и XEQT.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SHOP.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
235.22%
83.53%
SHOP.TO
XEQT.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP.TO:

1.43

XEQT.TO:

3.30

Коэф-т Сортино

SHOP.TO:

2.11

XEQT.TO:

4.58

Коэф-т Омега

SHOP.TO:

1.31

XEQT.TO:

1.62

Коэф-т Кальмара

SHOP.TO:

1.12

XEQT.TO:

4.75

Коэф-т Мартина

SHOP.TO:

3.87

XEQT.TO:

24.66

Индекс Язвы

SHOP.TO:

18.91%

XEQT.TO:

1.28%

Дневная вол-ть

SHOP.TO:

51.08%

XEQT.TO:

9.55%

Макс. просадка

SHOP.TO:

-83.47%

XEQT.TO:

-29.74%

Текущая просадка

SHOP.TO:

-21.70%

XEQT.TO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SHOP.TO показывает доходность 62.42%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 27.85%.


SHOP.TO

С начала года

62.42%

1 месяц

46.69%

6 месяцев

97.72%

1 год

71.34%

5 лет (среднегодовая)

28.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

XEQT.TO

С начала года

27.85%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

14.32%

1 год

30.91%

5 лет (среднегодовая)

12.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHOP.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOP.TO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.282.26
Коэффициент Сортино SHOP.TO, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.943.13
Коэффициент Омега SHOP.TO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.40
Коэффициент Кальмара SHOP.TO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.973.63
Коэффициент Мартина SHOP.TO, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.3415.64
SHOP.TO
XEQT.TO

Показатель коэффициента Шарпа SHOP.TO на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
2.26
SHOP.TO
XEQT.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP.TO и XEQT.TO

SHOP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.


TTM20232022202120202019
SHOP.TO
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
1.74%2.09%2.14%1.65%1.68%1.20%

Просадки

Сравнение просадок SHOP.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка SHOP.TO за все время составила -83.47%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP.TO и XEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.12%
-0.22%
SHOP.TO
XEQT.TO

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP.TO и XEQT.TO

Shopify Inc. (SHOP.TO) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SHOP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.71%
2.11%
SHOP.TO
XEQT.TO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab