PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHOP.TO с XEQT.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHOP.TO и XEQT.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SHOP.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
208.93%
76.21%
SHOP.TO
XEQT.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP.TO:

1.07

XEQT.TO:

2.70

Коэф-т Сортино

SHOP.TO:

1.74

XEQT.TO:

3.75

Коэф-т Омега

SHOP.TO:

1.25

XEQT.TO:

1.51

Коэф-т Кальмара

SHOP.TO:

0.85

XEQT.TO:

3.95

Коэф-т Мартина

SHOP.TO:

2.93

XEQT.TO:

19.94

Индекс Язвы

SHOP.TO:

18.93%

XEQT.TO:

1.32%

Дневная вол-ть

SHOP.TO:

51.75%

XEQT.TO:

9.70%

Макс. просадка

SHOP.TO:

-83.47%

XEQT.TO:

-29.74%

Текущая просадка

SHOP.TO:

-26.76%

XEQT.TO:

-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, SHOP.TO показывает доходность 51.92%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 24.59%.


SHOP.TO

С начала года

51.92%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

75.97%

1 год

53.84%

5 лет

25.23%

10 лет

N/A

XEQT.TO

С начала года

24.59%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

11.84%

1 год

25.27%

5 лет

11.42%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHOP.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOP.TO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.851.47
Коэффициент Сортино SHOP.TO, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.482.05
Коэффициент Омега SHOP.TO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.26
Коэффициент Кальмара SHOP.TO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.662.41
Коэффициент Мартина SHOP.TO, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.259.87
SHOP.TO
XEQT.TO

Показатель коэффициента Шарпа SHOP.TO на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85
1.47
SHOP.TO
XEQT.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP.TO и XEQT.TO

SHOP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.


TTM20232022202120202019
SHOP.TO
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
1.79%2.09%2.14%1.65%1.68%1.20%

Просадки

Сравнение просадок SHOP.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка SHOP.TO за все время составила -83.47%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP.TO и XEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.60%
-4.20%
SHOP.TO
XEQT.TO

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP.TO и XEQT.TO

Shopify Inc. (SHOP.TO) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SHOP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.93%
3.81%
SHOP.TO
XEQT.TO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab