Сравнение SHNJX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
SHNJX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 апр. 1988 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SHNJX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHNJX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHNJX Western Asset New Jersey Municipals Fund | -0.09% | 4.30% | 2.75% | 6.22% | -9.69% | 3.58% | 3.96% | 7.11% | 0.81% | 5.51% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SHNJX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции SHNJX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 2.18% против 12.29% соответственно.
SHNJX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.18%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHNJX и SHAPX
SHNJX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
SHNJX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
SHNJX
SHAPX
Сравнение SHNJX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNJX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 6.17 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNJX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.78 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SHNJX и SHAPX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNJX и SHAPX
Дивидендная доходность SHNJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHNJX Western Asset New Jersey Municipals Fund | 3.16% | 3.88% | 3.15% | 2.75% | 2.38% | 2.10% | 2.76% | 3.32% | 3.69% | 3.95% | 3.76% | 3.81% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок SHNJX и SHAPX
Максимальная просадка SHNJX за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNJX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHNJX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -46.19% | +31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -10.57% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -20.53% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -32.21% | +17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -6.27% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -4.79% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.33% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNJX и SHAPX
Текущая волатильность для Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) составляет 1.05%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SHNJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHNJX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 4.83% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 8.30% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 16.09% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 14.89% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 16.72% | -12.59% |