PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52469M1062

CUSIP

52469M106

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

21 апр. 1988 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SHNJX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset New Jersey Municipals Fund

Популярные сравнения:
SHNJX с VOO
Популярные сравнения:
SHNJX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) показал доход в -1.92% с начала года и 1.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHNJX составила 2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SHNJX

С начала года

-1.92%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-3.25%

1 год

1.38%

3 года

1.63%

5 лет

1.95%

10 лет

2.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHNJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.26%1.02%-1.96%-0.35%-0.88%-1.92%
20240.01%0.24%0.17%-1.29%0.27%1.58%0.87%0.53%1.03%-0.84%1.54%-1.35%2.74%
20232.55%-1.15%1.40%0.24%-0.36%0.45%0.44%-0.87%-2.74%-1.54%5.92%2.30%6.55%
2022-2.30%-0.76%-2.53%-2.53%0.76%-1.66%2.14%-1.65%-3.43%-1.28%4.00%-0.18%-9.25%
20211.66%-1.92%0.95%1.57%0.60%0.59%0.91%-0.33%-0.65%-0.42%0.76%0.29%4.02%
20202.00%1.56%-7.56%-2.80%2.79%2.71%2.31%0.08%-0.42%0.00%1.96%1.77%3.96%
20190.56%0.45%1.47%0.45%1.42%0.25%0.74%1.78%-0.80%-0.08%0.06%0.40%6.88%
2018-1.14%-0.45%0.47%-0.20%1.06%0.12%0.38%0.23%-0.52%-0.68%0.73%0.82%0.82%
20170.00%0.54%0.49%0.48%1.31%-0.09%0.48%0.97%-0.17%0.32%-0.09%1.06%5.45%
20160.80%-0.02%0.71%0.69%0.46%1.47%-0.01%0.45%-0.56%-0.87%-3.66%0.66%0.02%
20151.41%-0.80%0.16%-0.40%-0.07%-0.31%0.49%0.00%0.23%0.56%0.48%0.72%2.47%
20141.57%1.10%0.49%0.80%1.52%0.39%0.16%1.02%0.30%0.55%0.06%0.23%8.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SHNJX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SHNJX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHNJX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNJX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNJX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset New Jersey Municipals Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.35
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset New Jersey Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.36$0.35$0.32$0.32$0.35$0.39$0.44$0.48$0.46$0.48$0.48

Дивидендный доход

2.95%3.13%3.03%2.88%2.52%2.76%3.10%3.69%3.89%3.78%3.77%3.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset New Jersey Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2019$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.48
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset New Jersey Municipals Fund показал максимальную просадку в 14.33%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка Western Asset New Jersey Municipals Fund составляет 3.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.33%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.19424 дек. 2020 г.209
-13.37%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.52729 нояб. 2024 г.835
-12.51%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.12210 мая 1995 г.332
-11.3%12 сент. 2008 г.6615 дек. 2008 г.8722 апр. 2009 г.153
-8.32%1 февр. 1999 г.25928 янв. 2000 г.21230 нояб. 2000 г.471
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...