Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset New Jersey Municipals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) показал доход в -0.35% с начала года и 4.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHNJX составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SHNJX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 19 окт. 1992 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 16 окт. 1992 г. с доходностью -3.7%.

Western Asset New Jersey Municipals Fund: годовая альфа составляет 4.49%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.54%) было выше, чем в снижении (1.74%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SHNJX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SHNJX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset New Jersey Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset New Jersey Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset New Jersey Municipals Fund показал максимальную просадку в 14.33%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка Western Asset New Jersey Municipals Fund составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.