Сравнение SHMMX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
SHMMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 мар. 1981 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SHMMX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHMMX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | -0.24% | 4.42% | 2.90% | 7.17% | -10.11% | 2.74% | 4.23% | 7.49% | 0.44% | 5.47% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SHMMX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
SHMMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.19%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHMMX и USMTX
SHMMX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
SHMMX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
SHMMX
USMTX
Сравнение SHMMX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHMMX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 3.86 | -3.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 6.92 | -5.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.29 | -2.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 6.97 | -6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 36.30 | -33.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHMMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 3.86 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 2.60 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.09 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между SHMMX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHMMX и USMTX
Дивидендная доходность SHMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | 3.47% | 4.53% | 3.87% | 3.73% | 2.82% | 2.05% | 2.73% | 3.59% | 3.82% | 3.89% | 3.79% | 3.84% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHMMX и USMTX
Максимальная просадка SHMMX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMMX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHMMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -1.98% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -0.40% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | -1.92% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.30% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.19% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.08% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHMMX и USMTX
Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SHMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHMMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.22% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 0.40% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 0.70% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 0.72% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.75% | +3.49% |