Сравнение SHMMX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
SHMMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 мар. 1981 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SHMMX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHMMX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | -0.24% | 4.42% | 2.90% | 7.17% | -10.11% | 2.74% | 4.23% | 7.49% | 0.44% | 5.54% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SHMMX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции SHMMX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.19% против 2.77% соответственно.
SHMMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.19%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHMMX и DMREX
SHMMX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
SHMMX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
SHMMX
DMREX
Сравнение SHMMX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHMMX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.23 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.23 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.90 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 9.35 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHMMX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.23 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.09 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SHMMX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHMMX и DMREX
Дивидендная доходность SHMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | 3.47% | 4.53% | 3.87% | 3.73% | 2.82% | 2.05% | 2.73% | 3.59% | 3.82% | 3.89% | 3.79% | 3.84% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SHMMX и DMREX
Максимальная просадка SHMMX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMMX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHMMX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -13.22% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -0.92% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | -5.33% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.96% | -13.22% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.32% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.89% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.29% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHMMX и DMREX
Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SHMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHMMX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.48% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 0.71% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 1.17% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 2.47% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 3.14% | +1.10% |