PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHMMX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHMMX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

SHMMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 мар. 1981 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SHMMX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHMMX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund		-0.24%4.42%2.90%7.17%-10.11%2.74%4.23%7.49%0.44%1.62%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, SHMMX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

SHMMX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.43%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.19%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Managed Municipals Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с SHMMX:
SHMMX с FGMNXSHMMX с VOOSHMMX с FBNDSHMMX с FLTMXSHMMX с FSMUXSHMMX с TFCYXSHMMX с USMTX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с ALCAXDCARX с CFNLXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с VMLUX

Сравнение комиссий SHMMX и DCARX

SHMMX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

SHMMX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHMMX
Ранг доходности на риск SHMMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHMMX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMMXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.06

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.97

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.57

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.99

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

12.16

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHMMX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHMMX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHMMX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMMXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.06

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.20

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.93

+0.16

Корреляция

Корреляция между SHMMX и DCARX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHMMX и DCARX

Дивидендная доходность SHMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund		3.47%4.53%3.87%3.73%2.82%2.05%2.73%3.59%3.82%3.89%3.79%3.84%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHMMX и DCARX

Максимальная просадка SHMMX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMMX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMMXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-12.27%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-0.93%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

-4.79%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.24%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.76%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.23%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SHMMX и DCARX

Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что SHMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMMXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.51%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

0.71%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

1.28%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

2.25%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

2.93%

+1.31%