Сравнение SHM с TAXI
SHM (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF) and TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - SHM tracks the Bloomberg Municipal Managed Money Short while TAXI tracks the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHM charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for TAXI.
Доходность
Сравнение доходности SHM и TAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SHM на уровне 0.81% и TAXI на уровне 0.81%.
SHM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 1.15%
TAXI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHM и TAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 0.81% | 0.70% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 0.81% | 3.35% |
Correlation
The correlation between SHM and TAXI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHM vs. TAXI — Ранг доходности на риск
SHM
TAXI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHM c TAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHM | TAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHM и TAXI
Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки TAXI в -2.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и TAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHM | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -2.23% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.92% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.49% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHM и TAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHM | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 1.86% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 1.86% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.86% | +1.44% |
Сравнение комиссий SHM и TAXI
SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TAXI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHM и TAXI
Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности TAXI в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 2.68% | 2.61% | 2.06% | 1.15% | 0.69% | 0.86% | 1.24% | 1.40% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 0.92% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.23% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHM and TAXI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SHM.
SHM has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.23% for TAXI.
SHM tracks Bloomberg Municipal Managed Money Short, while TAXI tracks ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.20% for SHM and 0.05% for TAXI.
Подберите оптимальное распределение для SHM и TAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор