PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с VEQT.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. SHLD is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 28.23% for VEQT.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHLD торгуется в USD, в то время как VEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 10.24%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
2.37%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
1.64%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.23%
3 года*
20.18%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и VEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.24%26.13%15.22%7.62%

Correlation

The correlation between SHLD and VEQT.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов SHLD и VEQT.TO

Секторы
SHLD
VEQT.TO

Промышленность

87.8%
11.6%

Технологии

12.2%
20.3%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

8.7%

Финансовые услуги

-

20.7%

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Промышленность

SHLD
87.8%
VEQT.TO
11.6%

Технологии

SHLD
12.2%
VEQT.TO
20.3%

Сырьевые материалы

SHLD

-

VEQT.TO
8.6%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

VEQT.TO
6.0%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

VEQT.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

VEQT.TO
4.5%

Энергетика

SHLD

-

VEQT.TO
8.7%

Финансовые услуги

SHLD

-

VEQT.TO
20.7%

Здравоохранение

SHLD

-

VEQT.TO
6.6%

Недвижимость

SHLD

-

VEQT.TO
2.2%

Коммунальные услуги

SHLD

-

VEQT.TO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

SHLD vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.11

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.88

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.07

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

13.27

-11.98

SHLD vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и VEQT.TO

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-36.24%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-8.98%

-11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-1.73%

-16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.33%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

2.07%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и VEQT.TO

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

5.01%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

10.51%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

13.08%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

14.43%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

16.98%

+4.31%

Сравнение комиссий SHLD и VEQT.TO

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и VEQT.TO

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.26%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and VEQT.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор