PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с LOCK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD с LOCK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L).

SHLD и LOCK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. LOCK.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и LOCK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и LOCK.L

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		-3.30%11.36%16.83%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у LOCK.L с доходностью -3.30%.

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOCK.L

1 день
4.40%
1 месяц
1.41%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-4.76%
1 год
13.23%
3 года*
15.11%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L
Часто сравнивают с LOCK.L:
LOCK.L с CIBR.LLOCK.L с USPY.DELOCK.L с IHAKLOCK.L с CIBRLOCK.L с CSPX.LLOCK.L с SOXXLOCK.L с XLF

Сравнение комиссий SHLD и LOCK.L

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LOCK.L в 0.40%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SHLD vs. LOCK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LOCK.L
Ранг доходности на риск LOCK.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCK.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCK.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCK.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCK.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCK.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c LOCK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDLOCK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.62

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

0.98

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

1.05

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

2.55

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. LOCK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа LOCK.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и LOCK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDLOCK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.62

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

0.45

+2.17

Корреляция

Корреляция между SHLD и LOCK.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и LOCK.L

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как LOCK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и LOCK.L

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки LOCK.L в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и LOCK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLDLOCK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-36.04%

+20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-11.90%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-7.77%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-9.77%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

4.80%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и LOCK.L

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOCK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLDLOCK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

7.39%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

14.82%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

21.17%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

20.69%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

20.97%

-0.16%