PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с DFNG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD с DFNG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L).

SHLD и DFNG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. DFNG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Defense Industry index. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и DFNG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и DFNG.L

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%
DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP		13.21%68.35%43.76%7.88%
Разные валюты инструментов

SHLD торгуется в USD, в то время как DFNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHLD показывает доходность 13.41%, а DFNG.L немного ниже – 13.21%.

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFNG.L

1 день
5.79%
1 месяц
-4.07%
С начала года
13.21%
6 месяцев
5.68%
1 год
54.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

VanEck Defense ETF A USD Acc GBP

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L
Часто сравнивают с DFNG.L:
DFNG.L с NATP.LDFNG.L с DFNDDFNG.L с NATO.LDFNG.L с VUAG.LDFNG.L с PPADFNG.L с XAUUSD=XDFNG.L с EQGB.L

Сравнение комиссий SHLD и DFNG.L

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFNG.L в 0.55%.

DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

SHLD vs. DFNG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFNG.L
Ранг доходности на риск DFNG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNG.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c DFNG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDDFNG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.07

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.76

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

3.60

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

9.73

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. DFNG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFNG.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и DFNG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDDFNG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

2.42

+0.20

Корреляция

Корреляция между SHLD и DFNG.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и DFNG.L

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как DFNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%
DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и DFNG.L

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, примерно равная максимальной просадке DFNG.L в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и DFNG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLDDFNG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-12.87%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-12.87%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.46%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.62%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.31%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и DFNG.L

Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) имеют волатильность 9.74% и 9.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLDDFNG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

9.92%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

19.60%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

26.41%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

21.11%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

21.11%

-0.30%