Сравнение DFNG.L с XAUUSD=X
DFNG.L (VanEck Defense UCITS ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry index, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 3 years, DFNG.L returned 32.59%/yr vs 25.31%/yr for XAUUSD=X. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFNG.L и XAUUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNG.L торгуется в GBP, в то время как XAUUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUUSD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNG.L показывает доходность -6.30%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью -6.93%.
DFNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.90%
- 6 месяцев
- -23.06%
- С начала года
- -6.30%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 32.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAUUSD=X
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам DFNG.L и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNG.L VanEck Defense UCITS ETF | -6.30% | 56.54% | 46.20% | -1.18% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | -6.93% | 53.01% | 29.46% | 1.33% |
Correlation
The correlation between DFNG.L and XAUUSD=X is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNG.L vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
DFNG.L
XAUUSD=X
Сравнение DFNG.L c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNG.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNG.L | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.52 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNG.L и XAUUSD=X
Максимальная просадка DFNG.L за все время составила -24.31%, что меньше максимальной просадки XAUUSD=X в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNG.L и XAUUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNG.L | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.31% | -41.01% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.31% | -25.95% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -25.95% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -25.07% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -12.59% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 11.57% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNG.L и XAUUSD=X
VanEck Defense UCITS ETF (DFNG.L) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DFNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNG.L | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 5.46% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 15.68% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 22.39% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 15.74% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 14.68% | +8.96% |
Часто задаваемые вопросы
DFNG.L and XAUUSD=X have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFNG.L и XAUUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор