Сравнение DFNG.L с XAUUSD=X
DFNG.L (VanEck Defense ETF A USD Acc GBP) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry index, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 3 years, DFNG.L returned 35.83%/yr vs 26.31%/yr for XAUUSD=X. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFNG.L и XAUUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNG.L торгуется в GBP, в то время как XAUUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUUSD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNG.L показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью -4.97%.
DFNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 35.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAUUSD=X
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам DFNG.L и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | -4.45% | 56.54% | 46.20% | -1.18% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | -4.97% | 53.01% | 29.46% | 1.33% |
Correlation
The correlation between DFNG.L and XAUUSD=X is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNG.L vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
DFNG.L
XAUUSD=X
Сравнение DFNG.L c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNG.L | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.83 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 2.28 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNG.L и XAUUSD=X
Максимальная просадка DFNG.L за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки XAUUSD=X в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNG.L и XAUUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNG.L | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -41.01% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -23.79% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -23.79% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.94% | -23.49% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -12.51% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 9.62% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNG.L и XAUUSD=X
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что DFNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNG.L | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 7.67% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 19.86% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 22.18% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 15.65% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 14.79% | +8.67% |
Часто задаваемые вопросы
DFNG.L and XAUUSD=X have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFNG.L и XAUUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор