PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNG.L с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNG.L с XAUUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X).

DFNG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Defense Industry index. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNG.L и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNG.L и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023
DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP		16.26%56.54%46.20%22.89%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		11.89%53.01%29.46%-0.11%
Разные валюты инструментов

DFNG.L торгуется в GBP, в то время как XAUUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUUSD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFNG.L показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью 11.89%.

DFNG.L

1 день
1.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
16.26%
6 месяцев
7.21%
1 год
52.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAUUSD=X

1 день
0.00%
1 месяц
-5.78%
С начала года
11.89%
6 месяцев
25.09%
1 год
48.89%
3 года*
30.97%
5 лет*
23.41%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense ETF A USD Acc GBP

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с DFNG.L:
DFNG.L с NATP.LDFNG.L с DFNDDFNG.L с NATO.LDFNG.L с SHLDDFNG.L с VUAG.LDFNG.L с PPADFNG.L с EQGB.L
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TO

Доходность на риск

DFNG.L vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNG.L
Ранг доходности на риск DFNG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNG.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNG.L c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNG.LXAUUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.72

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.22

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

2.47

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

9.19

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNG.L vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNG.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAUUSD=X равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNG.L и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNG.LXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.72

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.73

+1.68

Корреляция

Корреляция между DFNG.L и XAUUSD=X составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DFNG.L и XAUUSD=X

Максимальная просадка DFNG.L за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки XAUUSD=X в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNG.L и XAUUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNG.LXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-44.69%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-19.70%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-13.69%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-16.32%

+13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

5.67%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNG.L и XAUUSD=X

VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) имеют волатильность 9.18% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNG.LXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

9.48%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

20.08%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

22.04%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

15.31%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

15.44%

+4.72%