Сравнение DFNG.L с XAUUSD=X
DFNG.L (VanEck Defense ETF A USD Acc GBP) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry index, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 3 years, DFNG.L returned 39.23%/yr vs 27.08%/yr for XAUUSD=X. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFNG.L и XAUUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNG.L торгуется в GBP, в то время как XAUUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUUSD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNG.L показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью 1.13%.
DFNG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAUUSD=X
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам DFNG.L и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 3.59% | 56.54% | 46.20% | 22.89% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | 1.13% | 53.01% | 29.46% | -0.11% |
Correlation
The correlation between DFNG.L and XAUUSD=X is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNG.L vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
DFNG.L
XAUUSD=X
Сравнение DFNG.L c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNG.L | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 3.40 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNG.L | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.15 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.71 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок DFNG.L и XAUUSD=X
Максимальная просадка DFNG.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки XAUUSD=X в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNG.L и XAUUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNG.L | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -41.01% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -18.58% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -18.58% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -18.58% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -12.44% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 7.96% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNG.L и XAUUSD=X
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DFNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNG.L | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 4.50% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 19.82% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 21.48% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 15.42% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 15.40% | +4.98% |
Часто задаваемые вопросы
DFNG.L and XAUUSD=X have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFNG.L и XAUUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор