PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1308.HK с CMRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1308.HK с CMRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1308.HK (SITC International Holdings Co Ltd) and CMRE (Costamare Inc.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, 1308.HK returned 34.85%/yr vs 14.10%/yr for CMRE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1308.HK и CMRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в SITC International Holdings Co Ltd (1308.HK) и Costamare Inc. (CMRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1308.HK торгуется в HKD, в то время как CMRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMRE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1308.HK показывает доходность 31.01%, что значительно выше, чем у CMRE с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции 1308.HK превзошли акции CMRE по среднегодовой доходности: 34.85% против 14.10% соответственно.

1308.HK

1 день
-0.52%
1 месяц
3.54%
С начала года
31.01%
6 месяцев
34.68%
1 год
50.41%
3 года*
50.80%
5 лет*
17.11%
10 лет*
34.85%

CMRE

1 день
2.56%
1 месяц
-7.43%
С начала года
3.37%
6 месяцев
1.17%
1 год
86.00%
3 года*
40.24%
5 лет*
20.10%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1308.HK и CMRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1308.HK
SITC International Holdings Co Ltd		31.01%50.42%67.42%-10.78%-27.33%81.87%92.90%36.05%1.67%70.60%
CMRE
Costamare Inc.		3.37%73.40%27.41%17.59%-21.79%59.90%-7.67%131.63%-18.93%10.41%

Correlation

The correlation between 1308.HK and CMRE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.12

The correlation between 1308.HK and CMRE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SITC International Holdings Co Ltd

Costamare Inc.

Часто сравнивают с 1308.HK:
1308.HK с 0316.HK1308.HK с 1919.HK1308.HK с 011200.KS1308.HK с 2343.HK1308.HK с IGHG1308.HK с MATX1308.HK с DAC
Часто сравнивают с CMRE:
CMRE с CCMRE с ZIMCMRE с DACCMRE с SHIPCMRE с VONGCMRE с SPYCMRE с GSL

Доходность на риск

1308.HK vs. CMRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1308.HK
Ранг доходности на риск 1308.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1308.HK: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1308.HK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1308.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1308.HK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1308.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CMRE
Ранг доходности на риск CMRE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMRE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMRE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMRE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMRE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMRE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1308.HK c CMRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITC International Holdings Co Ltd (1308.HK) и Costamare Inc. (CMRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1308.HKCMREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.66

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.25

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

5.93

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

17.34

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1308.HK vs. CMRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1308.HK на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа CMRE равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1308.HK и CMRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1308.HKCMREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.66

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.32

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.31

Просадки

Сравнение просадок 1308.HK и CMRE

Максимальная просадка 1308.HK за все время составила -71.52%, что меньше максимальной просадки CMRE в -78.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1308.HK и CMRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1308.HKCMREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.52%

-78.22%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-14.57%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-50.32%

+17.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.13%

-52.88%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.13%

-66.62%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-9.98%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-33.42%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

4.98%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности 1308.HK и CMRE

Текущая волатильность для SITC International Holdings Co Ltd (1308.HK) составляет 8.27%, в то время как у Costamare Inc. (CMRE) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что 1308.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1308.HKCMREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

10.12%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

23.31%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.03%

32.59%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.24%

38.47%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.35%

44.37%

-3.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1308.HK и CMRE

Дивидендная доходность 1308.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности CMRE в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1308.HK
SITC International Holdings Co Ltd		8.70%9.69%7.83%16.32%21.89%8.51%4.72%4.63%6.10%3.37%5.51%5.35%
CMRE
Costamare Inc.		2.88%2.54%3.58%4.42%9.11%3.40%4.83%4.20%9.11%6.93%17.32%11.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1308.HK и CMRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SITC International Holdings Co Ltd и Costamare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1308.HK значения в HKD, CMRE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1308.HK and CMRE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1308.HK и CMRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор