PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD.TO с 4MMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD.TO с 4MMR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE).

SHLD.TO и 4MMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. 4MMR.DE управляется Global X.

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и 4MMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и 4MMR.DE

2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		14.66%28.13%
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		14.67%27.55%
Разные валюты инструментов

SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как 4MMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4MMR.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHLD.TO показывает доходность 14.66%, а 4MMR.DE немного выше – 14.67%.

SHLD.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-3.17%
С начала года
14.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

4MMR.DE

1 день
4.56%
1 месяц
-2.15%
С начала года
14.67%
6 месяцев
6.43%
1 год
54.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech Index ETF

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с XAD.TOSHLD.TO с SHLDSHLD.TO с FSDAXSHLD.TO с XARSHLD.TO с KDEFSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с L0CK.DE4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с GCAD4MMR.DE с DFNC.DE

Сравнение комиссий SHLD.TO и 4MMR.DE

SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF

Доходность на риск

SHLD.TO vs. 4MMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.TO
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c 4MMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHLD.TO vs. 4MMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLD.TO4MMR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

2.67

-0.57

Корреляция

Корреляция между SHLD.TO и 4MMR.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и 4MMR.DE

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как 4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.16%0.18%
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и 4MMR.DE

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки 4MMR.DE в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и 4MMR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLD.TO4MMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-13.28%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-5.28%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.18%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и 4MMR.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLD.TO4MMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

25.09%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

24.84%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

24.84%

-0.05%