PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHL.DE с HCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHL.DE с HCA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siemens Healthineers AG (SHL.DE) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).

Доходность

Сравнение доходности SHL.DE и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Siemens Healthineers AG (SHL.DE) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHL.DE и HCA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHL.DE
Siemens Healthineers AG		-17.95%-10.78%-0.82%14.68%-27.91%59.40%-0.03%19.54%21.01%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		3.05%38.11%19.13%10.42%0.21%69.37%2.83%22.96%30.98%
Разные валюты инструментов

SHL.DE торгуется в EUR, в то время как HCA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHL.DE показывает доходность -17.95%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 3.05%.

SHL.DE

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-17.95%
6 месяцев
-21.43%
1 год
-26.44%
3 года*
-10.41%
5 лет*
-3.14%
10 лет*
—

HCA

1 день
-0.16%
1 месяц
-12.22%
С начала года
3.05%
6 месяцев
12.67%
1 год
28.47%
3 года*
19.99%
5 лет*
21.97%
10 лет*
20.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Healthineers AG

HCA Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с SHL.DE:
SHL.DE с GEHCSHL.DE с SIE.DESHL.DE с KTN.DESHL.DE с SDVKYSHL.DE с ENR.DESHL.DE с CAHSHL.DE с MCK
Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ

Доходность на риск

SHL.DE vs. HCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHL.DE
Ранг доходности на риск SHL.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHL.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHL.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHL.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHL.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHL.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHL.DE c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Healthineers AG (SHL.DE) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHL.DEHCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

1.04

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.37

1.55

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.20

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.60

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.03

4.48

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHL.DE vs. HCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHL.DE на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа HCA равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHL.DE и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHL.DEHCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

1.04

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.76

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.71

-0.55

Корреляция

Корреляция между SHL.DE и HCA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHL.DE и HCA

Дивидендная доходность SHL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности HCA в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018
SHL.DE
Siemens Healthineers AG		2.78%2.11%1.86%1.81%1.82%1.22%1.91%1.63%0.00%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.62%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SHL.DE и HCA

Максимальная просадка SHL.DE за все время составила -41.59%, что меньше максимальной просадки HCA в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHL.DE и HCA.

Загрузка...

Показатели просадок

SHL.DEHCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.59%

-54.74%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.07%

-14.17%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.59%

-39.49%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.21%

-13.32%

-27.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-10.91%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

5.11%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SHL.DE и HCA

Текущая волатильность для Siemens Healthineers AG (SHL.DE) составляет 4.34%, в то время как у HCA Healthcare, Inc. (HCA) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SHL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHL.DEHCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.14%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

19.22%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

27.63%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

28.95%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

32.50%

-6.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHL.DE и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Healthineers AG и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SHL.DE значения в EUR, HCA значения в USD