Сравнение SHL.DE с SDVKY
SHL.DE (Siemens Healthineers AG) and SDVKY (Sandvik AB ADR) are both stocks. SHL.DE operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SDVKY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, SHL.DE returned -4.09%/yr vs 12.63%/yr for SDVKY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHL.DE и SDVKY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHL.DE торгуется в EUR, в то время как SDVKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDVKY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHL.DE показывает доходность -21.01%, что значительно ниже, чем у SDVKY с доходностью 27.22%.
SHL.DE
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -21.01%
- 6 месяцев
- -18.45%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -11.71%
- 5 лет*
- -4.09%
- 10 лет*
- —
SDVKY
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 31.67%
- 1 год
- 79.96%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 17.80%
Сравнение доходности по годам SHL.DE и SDVKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHL.DE Siemens Healthineers AG | -21.01% | -10.78% | -0.82% | 14.68% | -27.91% | 59.40% | -0.03% | 19.54% | 21.01% |
SDVKY Sandvik AB ADR | 27.22% | 63.76% | -9.74% | 19.00% | -25.80% | 25.73% | 16.07% | 41.32% | -15.01% |
Correlation
The correlation between SHL.DE and SDVKY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHL.DE vs. SDVKY — Ранг доходности на риск
SHL.DE
SDVKY
Сравнение SHL.DE c SDVKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Healthineers AG (SHL.DE) и Sandvik AB ADR (SDVKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHL.DE | SDVKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.46 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 4.35 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 17.00 | -18.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHL.DE | SDVKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 2.78 | -3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.40 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.21 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SHL.DE и SDVKY
Максимальная просадка SHL.DE за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки SDVKY в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHL.DE и SDVKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHL.DE | SDVKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -75.19% | +29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -18.46% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | -27.63% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.44% | -42.99% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.40% | -7.97% | -35.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -20.82% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.83% | 4.72% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHL.DE и SDVKY
Текущая волатильность для Siemens Healthineers AG (SHL.DE) составляет 7.77%, в то время как у Sandvik AB ADR (SDVKY) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что SHL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHL.DE | SDVKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 12.10% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 25.24% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 28.96% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 31.71% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 31.98% | -6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHL.DE и SDVKY
Дивидендная доходность SHL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SDVKY в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVKY Sandvik AB ADR | 1.60% | 1.85% | 2.84% | 2.26% | 6.62% | 2.75% | 0.00% | 2.32% | 3.02% | 3.50% | 7.83% | 4.86% |
SHL.DE Siemens Healthineers AG | 2.89% | 2.11% | 1.86% | 1.81% | 1.82% | 1.22% | 1.91% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHL.DE и SDVKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Healthineers AG и Sandvik AB ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHL.DE and SDVKY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHL.DE и SDVKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор