Сравнение SHIIX с HNDRX
SHIIX (Catalyst Buffered Shield Fund) and HNDRX (Horizon Defined Risk Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, SHIIX returned 5.59%/yr vs 8.70%/yr for HNDRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SHIIX charges 1.23%/yr vs 1.04%/yr for HNDRX.
Доходность
Сравнение доходности SHIIX и HNDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHIIX показывает доходность 4.69%, а HNDRX немного выше – 4.88%.
SHIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.42%
HNDRX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHIIX и HNDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 4.69% | 10.88% | 13.57% | 14.03% | -18.44% | 14.15% | 7.18% | 20.24% | -5.49% |
HNDRX Horizon Defined Risk Fund | 4.88% | 10.78% | 15.41% | 14.97% | -10.12% | 13.08% | 7.21% | 13.22% | -1.67% |
Correlation
The correlation between SHIIX and HNDRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between SHIIX and HNDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIIX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск
SHIIX
HNDRX
Сравнение SHIIX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIIX | HNDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.47 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.10 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 14.68 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIIX | HNDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.34 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.77 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SHIIX и HNDRX
Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, примерно равная максимальной просадке HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и HNDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIIX | HNDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -20.71% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -4.48% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.36% | -11.42% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -13.99% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -2.80% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.94% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIIX и HNDRX
Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SHIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIIX | HNDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.77% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 4.65% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 5.93% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 9.32% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 10.49% | -1.93% |
Сравнение комиссий SHIIX и HNDRX
SHIIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HNDRX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHIIX и HNDRX
Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности HNDRX в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDRX Horizon Defined Risk Fund | 0.20% | 0.21% | 0.09% | 0.21% | 0.36% | 0.28% | 0.57% | 0.55% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 2.88% | 3.02% | 2.94% | 2.52% | 0.68% | 16.99% | 2.01% | 6.13% | 10.13% | 14.66% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
SHIIX and HNDRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIIX has higher volatility (0.95%) compared to HNDRX (0.77%). In terms of maximum drawdown, SHIIX dropped -20.20% vs HNDRX's -20.71%.
SHIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIIX и HNDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор