PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIIX с APLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIIX с APLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX).

SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г.. APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SHIIX и APLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHIIX и APLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		-3.13%10.88%13.57%14.03%-18.44%14.48%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		-5.79%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, SHIIX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у APLIX с доходностью -5.79%.

SHIIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.09%
1 год
10.03%
3 года*
10.44%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.69%

APLIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-4.40%
1 год
13.32%
3 года*
8.35%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Buffered Shield Fund

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Часто сравнивают с SHIIX:
SHIIX с GCPYXSHIIX с BUIGXSHIIX с JDIEXSHIIX с JHQTXSHIIX с PPFIXSHIIX с SDRIXSHIIX с CIHEX
Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APBDXAPLIX с APENXAPLIX с APSTXAPLIX с STTIXAPLIX с APUSXAPLIX с GTSOXAPLIX с JHQDX

Сравнение комиссий SHIIX и APLIX

SHIIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии APLIX в 1.35%.

APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund

Доходность на риск

SHIIX vs. APLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIIX
Ранг доходности на риск SHIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIIX c APLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIIXAPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.48

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

5.12

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIIX vs. APLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIIX и APLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIIXAPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.00

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.19

Корреляция

Корреляция между SHIIX и APLIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIIX и APLIX

Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности APLIX в 0.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		3.12%3.02%2.94%2.52%0.68%16.99%2.01%6.13%10.13%14.66%0.79%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHIIX и APLIX

Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и APLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHIIXAPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-14.52%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-9.76%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-14.52%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-7.93%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.29%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.30%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIIX и APLIX

Текущая волатильность для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) составляет 2.39%, в то время как у Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что SHIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHIIXAPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

3.33%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

7.51%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

14.24%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

10.18%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

10.13%

-1.56%