PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHGTX с FDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHGTX с FDCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHGTX (Columbia Seligman Global Technology Fund) and FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, SHGTX returned 27.87%/yr vs 28.33%/yr for FDCPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SHGTX charges 1.29%/yr vs 0.72%/yr for FDCPX.

Доходность

Сравнение доходности SHGTX и FDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHGTX показывает доходность 58.37%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 84.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHGTX имеют среднегодовую доходность 27.87%, а акции FDCPX немного впереди с 28.33%.

SHGTX

1 день
3.58%
1 месяц
16.12%
С начала года
58.37%
6 месяцев
55.67%
1 год
121.45%
3 года*
46.55%
5 лет*
26.25%
10 лет*
27.87%

FDCPX

1 день
2.20%
1 месяц
25.35%
С начала года
84.16%
6 месяцев
86.77%
1 год
143.33%
3 года*
57.11%
5 лет*
29.98%
10 лет*
28.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHGTX и FDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		58.37%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		84.16%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-6.30%32.64%

Correlation

The correlation between SHGTX and FDCPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1994 г.

0.85

The correlation between SHGTX and FDCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Global Technology Fund

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FSELXSHGTX с FPHAXSHGTX с RYSIXSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGXSHGTX с FSPTX
Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSELXFDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX

Доходность на риск

SHGTX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHGTX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHGTXFDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.85
6.14

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
6.41

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.89

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.16

15.12

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.70

58.21

-19.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHGTX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHGTX на текущий момент составляет 4.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDCPX равному 6.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHGTX и FDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHGTXFDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85

6.14

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.34

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.30

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SHGTX и FDCPX

Максимальная просадка SHGTX за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и FDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHGTXFDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-81.96%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-9.68%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-23.59%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.17%

-35.29%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.17%

-35.29%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-26.12%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.51%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SHGTX и FDCPX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) составляет 7.24%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHGTXFDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

8.07%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

19.85%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

23.87%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

22.51%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

21.91%

+4.88%

Сравнение комиссий SHGTX и FDCPX

SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHGTX и FDCPX

Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности FDCPX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		5.81%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		5.33%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Часто задаваемые вопросы

SHGTX and FDCPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCPX has higher volatility (8.07%) compared to SHGTX (7.24%). In terms of maximum drawdown, SHGTX dropped -77.47% vs FDCPX's -81.96%.

FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 4.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHGTX и FDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор