PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDCPX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCPX с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - FDCPX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FDCPX is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, FDCPX returned 26.43%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FDCPX charges 0.67%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FDCPX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCPX показывает доходность 71.55%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции FDCPX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 26.43% против 20.75% соответственно.

FDCPX

1 день
4.07%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
56.05%
С начала года
71.55%
1 год
109.54%
3 года*
53.44%
5 лет*
27.75%
10 лет*
26.43%
Всё время*
14.93%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDCPX

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio
$0.00$0.00$0.00

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам FDCPX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		71.55%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-6.30%32.64%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FDCPX and QQQ is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.88

The correlation between FDCPX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCPX и QQQ

Секторы
FDCPX
QQQ

Технологии

93.3%
60.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
13.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%
10.7%

Промышленность

0.9%
2.7%

Здравоохранение

0.3%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

FDCPX
93.3%
QQQ
60.9%

Коммуникационные услуги

FDCPX
4.2%
QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

FDCPX
1.3%
QQQ
10.7%

Промышленность

FDCPX
0.9%
QQQ
2.7%

Здравоохранение

FDCPX
0.3%
QQQ
3.6%

Сырьевые материалы

FDCPX

-

QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

FDCPX

-

QQQ
6.3%

Энергетика

FDCPX

-

QQQ
0.5%

Финансовые услуги

FDCPX

-

QQQ
0.2%

Недвижимость

FDCPX

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

FDCPX

-

QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSELXFDCPX с FSPTXFDCPX с FBGRXFDCPX с FDFIXFDCPX с FXAIXFDCPX с FSPGXFDCPX с FDGRX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

FDCPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDCPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDCPXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
1.47

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.05

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

2.40

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

7.62

+12.79

FDCPX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCPX на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCPX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDCPX и QQQ

Максимальная просадка FDCPX за все время составила -81.96%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCPXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.96%

-82.97%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-11.96%

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-22.77%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.29%

-35.12%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

-35.12%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-3.76%

-7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.05%

-32.61%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.77%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCPX и QQQ

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что FDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCPXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

7.44%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.88%

16.38%

+12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.08%

19.56%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

22.97%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

22.53%

+0.32%

Сравнение комиссий FDCPX и QQQ

FDCPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCPX и QQQ

Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		6.23%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FDCPX and QQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCPX has higher volatility (14.31%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, FDCPX dropped -81.96% vs QQQ's -82.97%.

FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCPX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор