PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHEL с GLEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с GLEN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHEL (Shell plc) and GLEN.L (Glencore plc) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, SHEL returned 10.35%/yr vs 20.32%/yr for GLEN.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и GLEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Glencore plc (GLEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHEL торгуется в USD, в то время как GLEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 18.73%, что значительно ниже, чем у GLEN.L с доходностью 45.81%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям GLEN.L по среднегодовой доходности: 10.35% против 20.32% соответственно.

SHEL

1 день
-0.22%
1 месяц
1.77%
С начала года
18.73%
6 месяцев
20.62%
1 год
24.51%
3 года*
18.27%
5 лет*
22.23%
10 лет*
10.35%

GLEN.L

1 день
2.39%
1 месяц
-1.48%
С начала года
45.81%
6 месяцев
58.94%
1 год
106.32%
3 года*
15.24%
5 лет*
16.73%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и GLEN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEL
Shell plc		18.73%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%
GLEN.L
Glencore plc		45.81%27.27%-24.64%-1.15%40.33%65.47%2.03%-11.04%-26.31%56.59%

Correlation

The correlation between SHEL and GLEN.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.

0.45

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$244.29B

GLEN.L:

£71.06B

EPS

SHEL:

$6.39

GLEN.L:

-$0.10

Коэффициент P/S

SHEL:

0.94

GLEN.L:

0.20

Коэффициент P/B

SHEL:

1.41

GLEN.L:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$266.82B

GLEN.L:

$479.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$41.65B

GLEN.L:

$11.90B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$57.44B

GLEN.L:

$19.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

Glencore plc

Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX
Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG

Доходность на риск

SHEL vs. GLEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Glencore plc (GLEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHELGLEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
3.22

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.90

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

7.07

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

21.94

-15.77

SHEL vs. GLEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа GLEN.L равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и GLEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHEL и GLEN.L

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что меньше максимальной просадки GLEN.L в -88.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и GLEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELGLEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-88.55%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-14.96%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-53.53%

+35.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-54.01%

+28.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

-75.39%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-4.75%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-40.97%

+24.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.83%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и GLEN.L

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.99%, в то время как у Glencore plc (GLEN.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELGLEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

11.37%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

24.07%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

32.88%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

35.19%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

38.23%

-7.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и GLEN.L

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности GLEN.L в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc		3.45%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и GLEN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Glencore plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
69.57B
130.73B
(SHEL) Общая выручка
(GLEN.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHEL и GLEN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и Glencore plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
19.1%
2.6%
Активы портфеля
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

GLEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

GLEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

GLEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

Часто задаваемые вопросы

SHEL and GLEN.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и GLEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор