PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHEL с GAW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с GAW.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHEL (Shell plc) and GAW.L (Games Workshop Group plc) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GAW.L operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SHEL returned 10.35%/yr vs 50.39%/yr for GAW.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и GAW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Games Workshop Group plc (GAW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHEL торгуется в USD, в то время как GAW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у GAW.L с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям GAW.L по среднегодовой доходности: 10.35% против 50.39% соответственно.

SHEL

1 день
-0.22%
1 месяц
1.77%
С начала года
18.73%
6 месяцев
20.62%
1 год
24.51%
3 года*
18.27%
5 лет*
22.23%
10 лет*
10.35%

GAW.L

1 день
2.64%
1 месяц
1.25%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.33%
1 год
20.32%
3 года*
34.47%
5 лет*
14.60%
10 лет*
50.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и GAW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEL
Shell plc		18.73%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%
GAW.L
Games Workshop Group plc		5.02%59.71%37.99%26.79%-20.05%-10.12%93.05%116.73%14.00%350.72%

Correlation

The correlation between SHEL and GAW.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.16

The correlation between SHEL and GAW.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$244.29B

GAW.L:

£6.54B

EPS

SHEL:

$6.39

GAW.L:

£11.54

Коэффициент P/E

SHEL:

13.40

GAW.L:

17.15

Коэффициент PEG

SHEL:

0.67

GAW.L:

1.34

Коэффициент P/S

SHEL:

0.94

GAW.L:

5.33

Коэффициент P/B

SHEL:

1.41

GAW.L:

20.49

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$266.82B

GAW.L:

£1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$41.65B

GAW.L:

£881.50M

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$57.44B

GAW.L:

£574.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

Games Workshop Group plc

Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX
Часто сравнивают с GAW.L:
GAW.L с REL.LGAW.L с AAPLGAW.L с VUAG.LGAW.L с OGAW.L с SPYGAW.L с LVMUYGAW.L с QQQ

Доходность на риск

SHEL vs. GAW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GAW.L
Ранг доходности на риск GAW.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAW.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAW.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAW.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAW.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c GAW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Games Workshop Group plc (GAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHELGAW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.74

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.45

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.34

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

2.70

+3.47

SHEL vs. GAW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа GAW.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и GAW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHEL и GAW.L

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки GAW.L в -67.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и GAW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELGAW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-67.53%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-15.05%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-22.45%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-60.90%

+35.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

-61.40%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-4.49%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-21.03%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

7.33%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и GAW.L

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.99%, в то время как у Games Workshop Group plc (GAW.L) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELGAW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

10.21%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

17.98%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

27.43%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

33.04%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

37.17%

-6.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и GAW.L

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности GAW.L в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAW.L
Games Workshop Group plc		2.45%3.49%3.08%4.51%3.50%1.96%1.65%2.62%4.28%5.32%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc		3.45%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и GAW.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Games Workshop Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
69.57B
332.10M
(SHEL) Общая выручка
(GAW.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SHEL значения в USD, GAW.L значения в GBP

Сравнение рентабельности SHEL и GAW.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и Games Workshop Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
19.1%
70.9%
Активы портфеля
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

GAW.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о валовой прибыли в 235.50M при выручке в 332.10M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

GAW.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 332.10M, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

GAW.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о чистой прибыли в 105.50M при выручке в 332.10M, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

Часто задаваемые вопросы

SHEL and GAW.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и GAW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор