Сравнение GAW.L с VUAG.L
GAW.L (Games Workshop Group plc) is a stock, while VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, GAW.L returned 14.12%/yr vs 14.93%/yr for VUAG.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAW.L и VUAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GAW.L торгуется в GBp, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GAW.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 10.56%.
GAW.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 50.49%
VUAG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAW.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAW.L Games Workshop Group plc | 1.82% | 48.51% | 40.33% | 20.44% | -10.48% | -9.30% | 87.31% | 41.30% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.56% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 30.97% | 201.05% | 9.30% |
Correlation
The correlation between GAW.L and VUAG.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAW.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
GAW.L
VUAG.L
Сравнение GAW.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Games Workshop Group plc (GAW.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAW.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.51 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.08 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 14.96 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAW.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.73 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.04 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GAW.L и VUAG.L
Максимальная просадка GAW.L за все время составила -87.22%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAW.L и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAW.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.22% | -25.61% | -61.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -7.11% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -20.88% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.53% | -20.88% | -30.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -0.22% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -3.51% | -24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 1.94% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAW.L и VUAG.L
Games Workshop Group plc (GAW.L) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что GAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAW.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 2.62% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 7.17% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 10.62% | +15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 14.32% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 36.09% | -0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAW.L и VUAG.L
Дивидендная доходность GAW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAW.L Games Workshop Group plc | 2.54% | 3.49% | 3.08% | 4.51% | 3.50% | 1.96% | 1.65% | 2.62% | 4.28% | 5.32% | 6.31% | 6.15% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAW.L and VUAG.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAW.L и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор