PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с ALTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SHE tracks the SSGA Gender Diversity (TR) while ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHE returned 10.89%/yr vs 5.04%/yr for ALTL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности SHE и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у ALTL с доходностью 16.90%.

SHE

1 день
-0.58%
1 месяц
10.08%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.08%
1 год
31.32%
3 года*
24.28%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.83%

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHE и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		19.56%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%27.73%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Correlation

The correlation between SHE and ALTL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.69

The correlation between SHE and ALTL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHE и ALTL

Секторы
SHE
ALTL

Технологии

38.0%
4.6%

Финансовые услуги

11.9%
16.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
0.8%

Промышленность

8.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
5.7%

Здравоохранение

8.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
10.8%

Энергетика

3.4%
0.9%

Коммунальные услуги

2.2%
26.8%

Недвижимость

1.9%
14.8%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Технологии

SHE
38.0%
ALTL
4.6%

Финансовые услуги

SHE
11.9%
ALTL
16.6%

Коммуникационные услуги

SHE
9.5%
ALTL
0.8%

Промышленность

SHE
8.9%
ALTL
10.2%

Потребительский циклический сектор

SHE
8.9%
ALTL
5.7%

Здравоохранение

SHE
8.7%
ALTL
6.8%

Потребительский защитный сектор

SHE
4.6%
ALTL
10.8%

Энергетика

SHE
3.4%
ALTL
0.9%

Коммунальные услуги

SHE
2.2%
ALTL
26.8%

Недвижимость

SHE
1.9%
ALTL
14.8%

Сырьевые материалы

SHE
1.9%
ALTL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с ^GSPC
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

SHE vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHEALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.51

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.29

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.60

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

16.35

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHE vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTL равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHEALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SHE и ALTL

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-31.91%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-9.79%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-21.21%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-31.91%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.66%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-11.58%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.75%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и ALTL

Текущая волатильность для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) составляет 5.06%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.26%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.97%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

18.05%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

18.38%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.09%

-2.05%

Сравнение комиссий SHE и ALTL

SHE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и ALTL

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности ALTL в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.06%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%

Часто задаваемые вопросы

SHE and ALTL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to SHE (5.06%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, SHE leads with 10.89% vs 5.04% for ALTL. On fees, SHE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHE has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHE has performed better with a 10.89% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

SHE has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.94% for ALTL.

SHE tracks SSGA Gender Diversity (TR), while ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.60% for ALTL.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор