PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHCDX с JMKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHCDX с JMKIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHCDX (Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt) and JMKIX (John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, SHCDX returned 4.68%/yr vs 4.02%/yr for JMKIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHCDX charges 1.02%/yr vs 0.87%/yr for JMKIX.

Доходность

Сравнение доходности SHCDX и JMKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHCDX показывает доходность 2.83%, а JMKIX немного выше – 2.92%. За последние 10 лет акции SHCDX превзошли акции JMKIX по среднегодовой доходности: 4.68% против 4.02% соответственно.

SHCDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.55%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.19%
10 лет*
4.68%

JMKIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.06%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.17%
1 год
12.82%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.43%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHCDX и JMKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		2.83%8.81%7.58%9.70%-11.76%1.95%7.77%13.94%-3.90%9.29%
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		2.92%12.17%6.13%10.15%-15.69%-2.53%5.09%14.51%-5.80%13.40%

Correlation

The correlation between SHCDX and JMKIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.70

The correlation between SHCDX and JMKIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с SHCDX:
SHCDX с NUKZSHCDX с VOOSHCDX с DOWSHCDX с DGROSHCDX с SPYSHCDX с YMAGSHCDX с SHMDX
Часто сравнивают с JMKIX:
JMKIX с EMBJMKIX с JFIVXJMKIX с EELDXJMKIX с GMCDXJMKIX с PDTJMKIX с DBLEXJMKIX с PYCEX

Доходность на риск

SHCDX vs. JMKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHCDX
Ранг доходности на риск SHCDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHCDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHCDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JMKIX
Ранг доходности на риск JMKIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMKIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMKIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMKIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMKIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMKIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHCDX c JMKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHCDXJMKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69
2.97

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.77
4.75

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.38

1.63

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

3.12

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.46

13.78

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHCDX vs. JMKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHCDX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа JMKIX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHCDX и JMKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHCDXJMKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

2.97

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.40

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.62

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.77

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SHCDX и JMKIX

Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, примерно равная максимальной просадке JMKIX в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и JMKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHCDXJMKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-27.36%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-4.22%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-8.85%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-27.36%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-27.36%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-5.15%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.95%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SHCDX и JMKIX

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) составляет 0.72%, в то время как у John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHCDXJMKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.50%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

3.56%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

4.44%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

6.10%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

6.48%

-1.53%

Сравнение комиссий SHCDX и JMKIX

SHCDX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии JMKIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHCDX и JMKIX

Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности JMKIX в 5.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		5.56%5.76%4.60%4.21%4.86%3.97%4.43%4.35%5.55%5.31%6.05%5.62%
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		6.09%6.00%6.33%5.72%5.52%4.65%5.28%4.72%6.08%4.10%5.44%5.04%

Часто задаваемые вопросы

SHCDX and JMKIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMKIX has higher volatility (1.50%) compared to SHCDX (0.72%). In terms of maximum drawdown, SHCDX dropped -26.24% vs JMKIX's -27.36%.

SHCDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHCDX и JMKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор