PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHCDX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHCDX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHCDX и DLENX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt
0.02%8.81%7.58%9.70%-11.76%1.95%7.77%13.94%-3.90%9.29%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, SHCDX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции SHCDX превзошли акции DLENX по среднегодовой доходности: 4.60% против 3.75% соответственно.


SHCDX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.94%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.60%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Сравнение комиссий SHCDX и DLENX

SHCDX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.


Доходность на риск

SHCDX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHCDX
Ранг доходности на риск SHCDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHCDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHCDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHCDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHCDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHCDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHCDX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHCDXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.54

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.94

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.40

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

5.96

+1.55

SHCDX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHCDX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLENX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHCDX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHCDXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.92

+0.14

Корреляция

Корреляция между SHCDX и DLENX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHCDX и DLENX

Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности DLENX в 4.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt
6.19%6.00%6.33%5.72%5.52%4.65%5.28%4.72%6.08%4.10%5.44%5.04%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок SHCDX и DLENX

Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, примерно равная максимальной просадке DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и DLENX.


Загрузка...

Показатели просадок


SHCDXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-25.64%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-2.77%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-25.64%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-25.64%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.16%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.65%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.65%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SHCDX и DLENX

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHCDXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.67%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.39%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

2.61%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

4.57%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

4.66%

+0.29%