Сравнение SHCDX с DLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).
SHCDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SHCDX и DLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHCDX и DLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHCDX Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt | 0.02% | 8.81% | 7.58% | 9.70% | -11.76% | 1.95% | 7.77% | 13.94% | -3.90% | 9.29% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | -1.36% | 8.11% | 7.92% | 9.36% | -15.50% | 1.71% | 4.66% | 11.71% | -3.54% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SHCDX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции SHCDX превзошли акции DLENX по среднегодовой доходности: 4.60% против 3.75% соответственно.
SHCDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.60%
DLENX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHCDX и DLENX
SHCDX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.
Доходность на риск
SHCDX vs. DLENX — Ранг доходности на риск
SHCDX
DLENX
Сравнение SHCDX c DLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHCDX | DLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.54 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.94 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 5.96 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHCDX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.33 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.81 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.92 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SHCDX и DLENX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHCDX и DLENX
Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности DLENX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHCDX Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt | 6.19% | 6.00% | 6.33% | 5.72% | 5.52% | 4.65% | 5.28% | 4.72% | 6.08% | 4.10% | 5.44% | 5.04% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 4.90% | 5.33% | 5.71% | 5.29% | 4.49% | 3.74% | 4.11% | 4.49% | 3.57% | 4.07% | 4.29% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок SHCDX и DLENX
Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, примерно равная максимальной просадке DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и DLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHCDX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -25.64% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -2.77% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -25.64% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.24% | -25.64% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.16% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.65% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.65% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHCDX и DLENX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHCDX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.67% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.39% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 2.61% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 4.57% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 4.66% | +0.29% |