PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHAZ с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHAZ с AOK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHAZ (SharonAI Holdings Inc) is a stock, while AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index. Over the past 3 years, SHAZ returned 83.60%/yr vs 8.68%/yr for AOK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHAZ и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharonAI Holdings Inc (SHAZ) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHAZ показывает доходность 3,445.95%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 4.16%.

SHAZ

1 день
-7.12%
1 месяц
-14.45%
6 месяцев
3,445.95%
С начала года
3,445.95%
1 год
43,633.33%
3 года*
83.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOK

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
2.71%
С начала года
4.16%
1 год
10.17%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.55%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHAZ и AOK

2026 (YTD)20252024202320222021
SHAZ
SharonAI Holdings Inc		3,445.95%6,066.67%-99.73%6.31%3.88%1.48%
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF		4.16%11.26%6.58%10.85%-14.16%0.23%

Correlation

The correlation between SHAZ and AOK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2021 г.

0.04

The correlation between SHAZ and AOK shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SharonAI Holdings Inc

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с SHAZ:
SHAZ с COHRSHAZ с AMZNSHAZ с AVGOSHAZ с BOATSHAZ с MUSHAZ с RSPSHAZ с INTC
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с EAOMAOK с VOOAOK с VT

Доходность на риск

SHAZ vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAZ
Ранг доходности на риск SHAZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAZ c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharonAI Holdings Inc (SHAZ) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHAZAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
41.34
1.72

+39.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
35.53
2.44

+33.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.45

1.32

+6.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1,603.01

2.27

+1,600.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3,864.69

9.55

+3,855.14

SHAZ vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAZ на текущий момент составляет 41.34, что выше коэффициента Шарпа AOK равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAZ и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHAZ и AOK

Максимальная просадка SHAZ за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAZ и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHAZAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-18.94%

-80.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.73%

-4.50%

-40.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.78%

-6.37%

-93.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.23%

-0.56%

-28.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-2.36%

-33.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.84%

1.07%

+16.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAZ и AOK

SharonAI Holdings Inc (SHAZ) имеет более высокую волатильность в 36.84% по сравнению с iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SHAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHAZAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.84%

1.65%

+35.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

294.30%

4.89%

+289.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1,734.43%

5.95%

+1,728.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,798.84%

7.16%

+1,791.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,798.84%

6.72%

+1,792.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAZ и AOK

SHAZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF		3.36%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
SHAZ
SharonAI Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHAZ and AOK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHAZ has higher volatility (36.84%) compared to AOK (1.65%). In terms of maximum drawdown, SHAZ dropped -99.78% vs AOK's -18.94%.

SHAZ currently has the higher Sharpe Ratio (41.34 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHAZ и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор