PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAPX с ITCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHAPX с ITCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) and ITCAX (Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund) are both mutual funds - SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while ITCAX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SHAPX returned 13.17%/yr vs 1.36%/yr for ITCAX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SHAPX charges 0.93%/yr vs 0.75%/yr for ITCAX.

Доходность

Сравнение доходности SHAPX и ITCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund (ITCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHAPX показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у ITCAX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции ITCAX по среднегодовой доходности: 13.17% против 1.36% соответственно.

SHAPX

1 день
-0.73%
1 месяц
1.27%
С начала года
5.26%
6 месяцев
4.83%
1 год
16.57%
3 года*
17.35%
5 лет*
11.12%
10 лет*
13.17%

ITCAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.38%
1 год
6.10%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHAPX и ITCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		5.26%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%
ITCAX
Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund		1.12%4.92%2.17%4.02%-9.40%1.50%2.27%6.03%1.37%3.99%

Correlation

The correlation between SHAPX and ITCAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1992 г.

0.01

The correlation between SHAPX and ITCAX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Appreciation Fund

Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund

Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX
Часто сравнивают с ITCAX:
ITCAX с SBLGXITCAX с SHRAXITCAX с FRDPXITCAX с NMTRXITCAX с FKINXITCAX с USMTXITCAX с FRIAX

Доходность на риск

SHAPX vs. ITCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ITCAX
Ранг доходности на риск ITCAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAPX c ITCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund (ITCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAPXITCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.89

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.82

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.83

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.72

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

9.78

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAPX vs. ITCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAPX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа ITCAX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAPX и ITCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAPXITCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.89

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.16

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.04

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SHAPX и ITCAX

Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки ITCAX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и ITCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHAPXITCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-13.38%

-32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-2.30%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-4.11%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-13.38%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-13.38%

-18.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.35%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-1.96%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.64%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAPX и ITCAX

ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund (ITCAX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHAPXITCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

0.76%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

1.58%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

2.16%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

3.25%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

3.54%

+13.19%

Сравнение комиссий SHAPX и ITCAX

SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии ITCAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAPX и ITCAX

Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности ITCAX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCAX
Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund		2.65%3.50%2.65%2.17%1.77%1.49%1.87%2.63%2.96%2.89%2.73%2.94%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		13.37%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Часто задаваемые вопросы

SHAPX and ITCAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHAPX has higher volatility (2.47%) compared to ITCAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, SHAPX dropped -46.19% vs ITCAX's -13.38%.

ITCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHAPX и ITCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор