PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAPX с FGADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHAPX с FGADX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) and FGADX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class) are both mutual funds - SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while FGADX is a Gold fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SHAPX returned 13.23%/yr vs 13.80%/yr for FGADX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SHAPX charges 0.93%/yr vs 0.62%/yr for FGADX.

Доходность

Сравнение доходности SHAPX и FGADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHAPX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FGADX с доходностью -6.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHAPX имеют среднегодовую доходность 13.23%, а акции FGADX немного впереди с 13.80%.

SHAPX

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
3.19%
6 месяцев
2.25%
1 год
12.33%
3 года*
16.06%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.23%

FGADX

1 день
-5.13%
1 месяц
-9.10%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-9.98%
1 год
68.51%
3 года*
50.11%
5 лет*
20.82%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHAPX и FGADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		3.19%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		-6.78%197.29%17.98%2.20%-23.24%-3.76%44.60%51.87%-17.89%0.06%

Correlation

The correlation between SHAPX and FGADX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

0.26

The correlation between SHAPX and FGADX shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Appreciation Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX
Часто сравнивают с FGADX:
FGADX с FKRCXFGADX с FSAGXFGADX с FEURXFGADX с RYPMXFGADX с FEGOXFGADX с OCMGXFGADX с FGPMX

Доходность на риск

SHAPX vs. FGADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FGADX
Ранг доходности на риск FGADX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGADX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGADX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGADX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGADX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGADX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAPX c FGADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHAPXFGADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.50

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.91

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.92

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

5.22

+1.60

SHAPX vs. FGADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAPX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGADX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAPX и FGADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHAPX и FGADX

Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки FGADX в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и FGADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHAPXFGADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-78.57%

+32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-34.73%

+25.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-34.73%

+18.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-48.77%

+28.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-49.27%

+17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-30.74%

+27.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-34.70%

+29.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

12.74%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAPX и FGADX

Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 3.93%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHAPXFGADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

17.33%

-13.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

38.11%

-29.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

44.47%

-33.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

34.26%

-19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

33.06%

-16.32%

Сравнение комиссий SHAPX и FGADX

SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FGADX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAPX и FGADX

Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности FGADX в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		10.53%9.81%12.51%3.09%0.00%8.83%10.06%0.00%0.00%0.62%8.38%0.00%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		13.64%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Часто задаваемые вопросы

SHAPX and FGADX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGADX has higher volatility (17.33%) compared to SHAPX (3.93%). In terms of maximum drawdown, SHAPX dropped -46.19% vs FGADX's -78.57%.

FGADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHAPX и FGADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор