PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHA.AX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHA.AX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHA.AX (SHAPE Australia Corporation Limited) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, SHA.AX returned 81.60%/yr vs 19.31%/yr for VOO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHA.AX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в SHAPE Australia Corporation Limited (SHA.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHA.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHA.AX показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.70%.

SHA.AX

1 день
5.14%
1 месяц
15.45%
С начала года
15.88%
6 месяцев
16.65%
1 год
116.32%
3 года*
81.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.40%
1 месяц
3.23%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
16.17%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.54%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHA.AX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SHA.AX
SHAPE Australia Corporation Limited		15.88%126.29%74.58%25.77%-30.35%11.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.70%9.27%37.55%26.42%-12.77%1.23%

Correlation

The correlation between SHA.AX and VOO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHAPE Australia Corporation Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SHA.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHA.AX
Ранг доходности на риск SHA.AX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHA.AX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHA.AX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHA.AX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHA.AX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHA.AX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHA.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SHAPE Australia Corporation Limited (SHA.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHA.AXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.62

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.23

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

1.44

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

4.06

+11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHA.AX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHA.AX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHA.AX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHA.AXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.62

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.11

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SHA.AX и VOO

Максимальная просадка SHA.AX за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHA.AX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHA.AXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-24.78%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-11.29%

-10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-17.50%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-1.40%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-3.73%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

3.99%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SHA.AX и VOO

SHAPE Australia Corporation Limited (SHA.AX) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что SHA.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHA.AXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.56%

2.28%

+16.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.78%

7.59%

+25.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.03%

10.08%

+33.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.48%

14.51%

+20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.48%

16.29%

+19.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHA.AX и VOO

Дивидендная доходность SHA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHA.AX
SHAPE Australia Corporation Limited		3.81%3.68%5.90%6.46%3.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SHA.AX and VOO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHA.AX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор