PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с XLC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SH returned -8.68%/yr vs 8.03%/yr for XLC. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности SH и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -4.85%.

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%

XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.19%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%9.74%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.85%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%

Correlation

The correlation between SH and XLC is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

-0.81

The correlation between SH and XLC shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SH и XLC

Секторы
SH
XLC

Финансовые услуги

75.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

95.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SH
75.1%
XLC

-

Сырьевые материалы

SH

-

XLC

-

Коммуникационные услуги

SH

-

XLC
95.1%

Потребительский циклический сектор

SH

-

XLC

-

Потребительский защитный сектор

SH

-

XLC

-

Энергетика

SH

-

XLC

-

Здравоохранение

SH

-

XLC

-

Промышленность

SH

-

XLC

-

Недвижимость

SH

-

XLC

-

Технологии

SH

-

XLC
4.7%

Коммунальные услуги

SH

-

XLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

SH vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.69

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
1.08

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.12

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.86

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

2.73

-4.21

SH vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа XLC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и XLC

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-46.65%

-48.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-10.57%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-17.97%

-20.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-46.65%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.53%

-6.72%

-87.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.75%

-10.58%

-57.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

3.33%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и XLC

ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.57%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.65%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

13.28%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

20.68%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

22.17%

-4.13%

Сравнение комиссий SH и XLC

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и XLC

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности XLC в 1.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and XLC have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (4.33%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs XLC's -46.65%.

On 5-year performance, XLC leads with 8.03% vs -8.68% for SH. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLC has performed better with a 8.03% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.25% for XLC.

SH is categorized as Inverse Equities, while XLC is Communications Equities. SH tracks S&P 500 (-100%), while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.13% for XLC.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор