PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.89%/yr vs 15.62%/yr for SPYM. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SH и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: -12.89% против 15.62% соответственно.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SH and SPYM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.87

The correlation between SH and SPYM shifts across timeframes, from -1.00 (1 year) to -0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SH и SPYM

Секторы
SH
SPYM

Финансовые услуги

91.6%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

SH
91.6%
SPYM
11.1%

Сырьевые материалы

SH

-

SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

SH

-

SPYM
10.6%

Потребительский циклический сектор

SH

-

SPYM
9.9%

Потребительский защитный сектор

SH

-

SPYM
4.6%

Энергетика

SH

-

SPYM
3.2%

Здравоохранение

SH

-

SPYM
8.4%

Промышленность

SH

-

SPYM
7.6%

Недвижимость

SH

-

SPYM
1.8%

Технологии

SH

-

SPYM
38.5%

Коммунальные услуги

SH

-

SPYM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

SH vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
2.39

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
3.27

-5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.44

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.17

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

14.76

-16.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

2.39

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.83

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

0.87

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.62

-1.21

Просадки

Сравнение просадок SH и SPYM

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-54.46%

-40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-8.90%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-18.72%

-20.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-24.48%

-20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-33.87%

-42.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-0.66%

-93.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-7.15%

-60.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

1.91%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SPYM

ProShares Short S&P500 (SH) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 2.84% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.83%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.90%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.80%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.80%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.00%

+0.01%

Сравнение комиссий SH и SPYM

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SPYM

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SH and SPYM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (2.84%) compared to SPYM (2.83%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.62% vs -12.89% for SH. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.62% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 1.00% for SPYM.

SH is categorized as Inverse Equities, while SPYM is S&P 500. SH tracks S&P 500 (-100%), while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор