PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с SPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с SPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and SPQ (Simplify US Equity Plus QIS ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while SPQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify. SH is passively managed, while SPQ is actively managed. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for SPQ.

Доходность

Сравнение доходности SH и SPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

SPQ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SPQ

2026 (YTD)202520242023
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-4.85%
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%-4.67%20.38%5.51%

Correlation

The correlation between SH and SPQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

-0.64

Сравнение распределения секторов SH и SPQ

Секторы
SH
SPQ

Финансовые услуги

91.6%
14.0%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

9.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

10.9%

Промышленность

-

7.7%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

31.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

SH
91.6%
SPQ
14.0%

Сырьевые материалы

SH

-

SPQ
1.8%

Коммуникационные услуги

SH

-

SPQ
9.5%

Потребительский циклический сектор

SH

-

SPQ
10.4%

Потребительский защитный сектор

SH

-

SPQ
6.2%

Энергетика

SH

-

SPQ
3.2%

Здравоохранение

SH

-

SPQ
10.9%

Промышленность

SH

-

SPQ
7.7%

Недвижимость

SH

-

SPQ
2.3%

Технологии

SH

-

SPQ
31.7%

Коммунальные услуги

SH

-

SPQ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Simplify US Equity Plus QIS ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с SPQ:
SPQ с SPYSPQ с QQQSPQ с QISSPQ с ^GSPCSPQ с VOOSPQ с BDGSSPQ с EWI

Доходность на риск

SH vs. SPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. SPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

—

—

Просадки

Сравнение просадок SH и SPQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SPQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

—

—

Сравнение комиссий SH и SPQ

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SPQ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SPQ

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как SPQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%0.31%17.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and SPQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for SPQ.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for SPQ.

SH is categorized as Inverse Equities, while SPQ is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.90% for SH and 1.00% for SPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор