PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с PRCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и PRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.71%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции SGYAX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.01% против 6.83% соответственно.

SGYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-0.79%
1 год
5.25%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.49%
10 лет*
6.01%

PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с SCYBPRCPX с RPIDXPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий SGYAX и PRCPX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.

PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SGYAX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

3.47

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

5.52

-3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.93

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

4.53

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

21.08

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.47

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.23

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.28

Корреляция

Корреляция между SGYAX и PRCPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и PRCPX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.27%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и PRCPX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-23.07%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.03%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-14.34%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-23.07%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-1.74%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-3.16%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.65%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и PRCPX

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеют волатильность 1.13% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.10%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.52%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

4.11%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

4.79%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

5.45%

-0.16%